统计套利量化课程

课程内容

统计套利基础理论

学习统计套利的核心原理，理解如何利用价格偏差获取收益

货币对选择方法

用统计套利的方式选择合适的货币对，掌握筛选标准和方法

模型统计检验

学习如何对统计套利模型进行检验，确保模型的有效性和稳定性

API接口配置

学习如何配置API接口，连接交易平台，获取实时数据

参数调节

掌握策略参数的调节方法，优化策略表现

策略配置

学习如何配置统计套利策略，设置交易规则和风控参数

自动运行

配置完成后实现策略的自动运行，持续捕捉套利机会

完整课程大纲（30天系统化训练营）

第1周：统计套利基础与环境搭建（Day 1–7）

Day 1统计套利框架体系

Day 2数据结构与行情处理

Day 3行情API实战

Day 4回测框架搭建I

Day 5回测框架搭建II

Day 6经典价差构建方法

Day 7样本切分与参数选择

第2周：协整与动态模型 + 模型优化（Day 8–14）

Day 8协整基础（EG）与经典价差模型

Day 9Arima+Garch模型

Day 10Kalman Filter构建动态价差

Day 11Regime-Switching市场状态模型

Day 12相关性/波动率模型（Copula + DCC-GARCH）

Day 13模型优化专题I——网格搜索 + 随机搜索

Day 14模型优化专题II——贝叶斯优化

第3周：机器学习在套利中的应用（Day 15–21）

Day 15机器学习基础与特征工程

Day 16监督学习预测价差方向

Day 17机器学习与传统技术指标策略的结合（1）

Day 18机器学习与传统技术指标策略的结合（2）

Day 19机器学习与传统技术指标策略的结合（3）

Day 20机器学习与传统统计套利融合

Day 21模型回测与过拟合控制

第4周：策略系统化 + 服务器部署（Day 22–30）

Day 22服务器配置+服务器上运行参数优化

Day 23实时订单执行系统

Day 24实时行情系统搭建

Day 25策略实时运行框架

Day 26异步实时交易系统

Day 27策略监控与日志系统

Day 28实盘上线 + 复盘体系

课程特色

专业方法

基于统计学的正规套利方法，稳定可靠

风险可控

统计套利相对风险较低，适合稳健投资者

实战配置

从理论到实践，全程指导实盘配置

自动化运行

配置完成后自动运行，持续捕捉套利机会

课程展示

课程图片/视频1

课程图片/视频2

课程图片/视频3

课程信息

价格

¥3,500

时长

30天课程

适合人群

有量化基础的学员

学习方式

直播+录播+答疑